序文：如何能在股市博弈中胜出？非论是量化依然主不雅，比的是谁掌持了更多的信息，谁概况摸清市集的司法。关于量化投资者来说，谁掌持了更多的数据，并从中发掘出司法，谁就能胜出。

本系列就带你走进竟然量化机构在使用的股票高频往复数据，挖掘不知谈的真相。

图片开yun体育网

本篇著述是本系列的第一篇，逐笔托付和逐笔成交数据解读。

上交所和深交所提供股票数据的频率如下图所示，从上到下步骤频率加多。快照英文是Snapshot, 逐笔是Tick。本系列将会重心解读逐笔成交，逐笔托付和快照三个档次的数据。独一先全面深度了解数据，才调愈加速速的成立计谋。往复所还辩别了麇集竞价和流通竞价，本文先不探究麇集竞价，后续著述会重心拔擢麇集竞价。

【关心公众号，恢复 逐笔托付 ，即可赢得竣工数据字典文档】

图片

图片

上交所和深交所的数据字段不一致，是以咱们分开商议。

一、订单簿结构

股票逐笔托付数据纪录的最小本事远离为0.01秒，每个0.01秒内有可能有多笔托付，Level 2 行情数据对0.01秒内的托付时点进行迷糊搞定，不进行辩别。股票逐笔托付数据的单日数据量在 12GB 傍边，由于往复活跃度不同，不同标的之间的单日数据量会有很大各异。

这是咱们在大大齐券商往复软件上看到的订单簿结构数据，上头是卖出，底下是买入，按照价钱排序，各自五档，3秒刷新一次数据，也称之为Level-1行情。

图片

骨子往复中，每一笔托付报单齐会插足到商业部队中按照价钱优先，本事优先的原则列队恭候往复所中央订单簿自动往复撮合。

图片

有过股票往复资格的读者会知谈，除了下单，还有撤单操作，撤单也会被纪录发送给系统，留意撤单是通盘撤单，不成分批撤单。连络上头的图，一个逐笔托付单的信息应该要包括价钱、数目、商业标的、个股代码、下单本事或者说是到达往复系统的本事、是下单依然撤单。

接下来咱们就望望骨子的数据长什么样。

二、上交所逐笔数据解读

上交所具体提供哪些数据，数据字段，上交所官网齐有发布，如下图。

图片

图片

下图是上交所逐笔数据样例1：

图片

咱们先看下每个字段是什么含义，再来深刻清爽其结构：

不同数据供应商，券商会对数据加工搞定，字段名和数据类型会有各异，上交所的逐笔托付(order)和逐笔成交(trade)是分开两类文献传送的，本文所用数据集是合并了两张表的内容，是以和上交所官网看到的不十足相同。

图片

凭证上头的数据字典，咱们再看下数据样例1的数据抒发了什么信息：

图片

600600这只股票，2024年1月24日，TypeFlag=ENTRUST好奇是托付单而不是成交单，Type=D好奇是删除托付单即撤单操作，BSFlag=B，好奇是买单，是以AskOrderNo是空，SubSeqNo是托付单里面的序号，按照到达本事排序，是以不错看到序号大小臆测和本事Time的臆测是相同的。

综上，图里纪录了5笔托付买单撤单信息。

咱们再通过几个样例来加深清爽：

上交所逐笔数据样例2：

图片

ENTRUST标明齐是托付单，A标明是下单，D是撤单，圈出来的是在吞并本事发过来的，往复所迷糊搞定，排序没稀零念念。

上交所逐笔数据样例3：

图片

11：29：36.28，有一笔托付买单，接下来有5笔卖单和其成交，不错看到数目亦然匹配的，买单500股=卖单100股*5笔。他们的BidOrderNo是相易的。成交单的S便是主动卖盘。

上交所逐笔数据样例4：

图片

09：30：01.85，有一笔托付买单，比及1小时20分钟后才有1笔卖单和其成交，买单500股=卖单500股。他们的BidOrderNo是相易的。成交单的S便是主动卖盘。

可是咱们发现这笔卖单orderno=5709925是独一成交单莫得托付单的，如下图所示，TypeFlag=Tick,即通盘是成交单。怎么会有订单独一成交莫得托付呢？

图片

凭证上交所章程，如若这笔托付跟面前订单簿能撮合成交，那么能成交的部分托付量不会出当今逐笔托付里，如若能通盘成交，就不会有这笔托付纪录；可是逐笔成交里面有订单号。关联的说远瞩上交所文档如下：

图片

一次性撮合成交：订单发送到往复所的撮合平台能立即成交，不需要在订单簿部队中列队，比如 【市价单】，限价单的【主动买入】（大于等于面前盘口的卖一价的买入）或【主动卖出】（小于等于买一价的卖出）

若主动买【买方订单号>卖方订单号】或【BSFlag='B'】，将无法在逐笔托付中查找到买方的原始托付 若主动卖【买方订单号<卖方订单号】或【BSFlag='S'】，将无法在逐笔托付中查找到卖方的原始托付。

三、深交所逐笔数据解读

深交所的数据和上交统统2处不同：

1）深交所的逐笔成交数据中，有标记为撤单（标识4）的逐笔成交,骨子含义是逐笔托付的撤单。

2）逐笔托付数据中是莫得OrderNo（OrderNo是官方字段名，本篇著述里是BidOrderNo, AskOrderNo）, 是通过SeqNo字段把逐笔托付和逐笔成交单逐个双应，如下图所示。

以下是深交所逐笔数据样例1：

图片

深交所一定会发送统统的order数据,何况order数据一定会先于与其关联的trade被发送(意味着你一定会先遴选到order,然后才会遴选到与其关联的trade)。

底下是深往复所数据字段解读：

图片

本站仅提供存储奇迹，统统内容均由用户发布，如发现存害或侵权内容，请点击举报。